Уважаемый посетитель сайта! На нашем сайте вы можете скачать без регистрации книги, тесты, курсовые работы, рефераты, дипломы бесплатно!

Авторизация на сайте

Забыли пароль?
Регистрация нового пользователя

Наименование предмета

Яндекс.Метрика
Введение…………………………………………………………………. .3
1. Теоретическая часть…………………………………………………5
Сущность кредита и задачи его статистического
изучения ……………………………….…………………………..5
1.2. Классификация кредитов…………………….………………………9
1.3. Статистика кредита…………………………..……………………..12
2. Расчетная часть ………………………………..…………………….18
2.1. Задание 1 ……………………………………………………………18
2.2. Задание 2……………………………………………………………..22
2.3. Задание 3……………………………………………………………..26
2.4. Задание 4……………………………………………………………..28
3. Аналитическая часть………………………………………………..33
3.1. Постановка задачи……………………………………………………33
3.2. Методика решения задачи………………………………………… 33
3.3. Технология компьютерных расчетов……………………………….34
3.4. Анализ результатов статистических компьютерных расчетов……35
Заключение ……………………………………………………………..36
Список использованной литературы………………………………..38

Введение

Устойчивость банковского сектора имеет решающее значение для обеспечения финансовой стабильности страны. Особую актуальность исследование этих вопросов приобретает в современных условиях, когда идет активная интеграция национальных экономик в мировое хозяйство, повышается их взаимозависимость.
При этом кредит в банковском секторе обеспечивает трансформацию денежного капитала и выражает отношения между кредиторами и заемщиками.
При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование.
В народном хозяйстве для управления процессами кредитования, выявления тенденций и закономерностей необходима статистическая информация о кредитных вложениях и кредитных ресурсах, ее составе по видам ссудозаемщиков, в разрезе отраслей и форм собственности, о размерах и составе просроченных ссуд, об эффективности ссуд, оборачиваемости кредитов.
Сбором, обработкой и анализом информации об экономических и социальных процессах в кредитовании занимается банковская статистика. Она разрабатывает программы статистических наблюдений, совершенствует систему показателей, методологию их исчисления и анализа, метод статистического анализа конкретных явлений. Статистика кредита занимается также обобщением сведений о кредитовании выявлением закономерностей, изучением взаимосвязи использования кредитных ресурсов с эффективностью использования оборотных средств и т.п.
Актуальность проблемы банковского кредитования вызвала выбор темы курсовой работы «Статистическое изучение объема, структуры, динамики и результатов кредитной деятельности банков».
В данной работе рассматриваются сущность кредита, его классификация, задачи статистического изучения кредита банков
В расчетной части решаются такие задачи, как:
­ определение тесноты связи,
­ выведение уравнения регрессии и показателей корреляционной связи,
­ определение средних показателей величины кредита,
­ проведение факторного анализа при помощи индексного метода,
­ определение показателей использования кредита,
­ определение ошибки выборки
В аналитической части курсовой работы показан расчет влияния факторов на среднее количество оборотов кредита. При этом использован пакет прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel в среде Windows.

1. Теоретическая часть

1.1. Основные задачи статистического изучения кредита

Кредит – разновидность экономической сделки, принимающая форму ссуды, когда один партнер предоставляет другому деньги или имущество на условиях срочности, возвратности и, как правило, платности [энц, с.315].
Кредит - это предоставление денег (или товаров) в долг на гарантированных условиях возвратности, платности и срочности. Необходимость кредита естественным образом возникает из той хозяйственной ситуации (рис.1), что: в обществе, с одной стороны, постоянно существуют временно свободные денежные средства (амортизационные фонды, фонд накопления капитала и выручка от продаж у предприятий; сбережения организаций, населения); а с другой, - всегда есть потребность в дополнительных деньгах (для расширения и обновления производства, осуществления крупных проектов, своевременной выдачи зарплаты, для строительства жилья гражданами и т.д.).
Это положение с выгодой для себя и для всего общества гибко используют банки, делающие свой бизнес на денежном посредничестве. Они:
­ сосредоточивают у себя свободные денежные ресурсы, принимая вклады, или депозиты, и выплачивая по ним депозитный процент, и
­ предоставляют эти денежные ресурсы в долг, выдавая ссуды и взимая по ним больший ссудный процент.
Превышение процентов по кредитам над процентами по вкладам идёт в доход банка.
Кредит представляет систему экономических отношений по мобилизации временно свободных в экономике денежных средств и использованию их на нужды воспроизводства. Кредит опосредует в стоимостной форме движение материальных ценностей в процессе производства, распределения, обмена и потребления.

Рис. 1. Необходимость и сущность кредита

Кредитные вложения в экономику складываются в условиях движения и взаимодействия кредитных ресурсов и кредитных вложений [си, с.263].
Предоставление кредитов является основной экономической функцией банков.
От эффективности деятельности кредитного учреждения зависит социально-экономическое положение не только самого банка, но и региона, в котором он осуществляет свою работу.
Задачи социально-экономического статистического анализа определяются экономическим содержанием и основными функциями кредита как экономической, социальной и финансовой категории и его ролью в процессе кредитования физических и юридических лиц – клиентов.
Основными функциями кредита в экономике являются:
­ перераспределение денежных потоков и капиталов и выравнивание нормы прибыли;
­ аккумулирование свободных финансовых ресурсов с их последующей капитализацией и передачей в пользование заемщикам на платной основе;
­ экономия издержек обращения;
­ обслуживание некоторых видов платежей и расчетов для физических и институциональных единиц;
­ осуществление ряда специальных финансовых операций, например трастовых,
­ по обслуживанию механизма вексельного обращения или сделки с недвижимостью;
­ централизация и концентрация денежных потоков (капитала).
Ссудный капитал, т.е. свободный денежный капитал [4, с.66-68], может быть использован для вложения в любую отрасль (сектор) реальной экономики. Из секторов с невысокой эффективностью и низкой нормой прибыли капиталы высвобождаются и в денежной форме накапливаются в банковских учреждениях, а из них посредством кредита направляются в другие сектора. Таким образом, кредит является естественным механизмом перераспределения денежных ресурсов и выравнивания нормы прибыли. Он служит фактором экономики денежных ресурсов посредством взаимного зачета долговых обязательств и требований (т.е. путем использования механизма безналичных расчетов), увеличения скорости обращения денег, замены бумажных и металлических денег электронными и кредитными деньгами.
Достигаемая благодаря кредиту экономия наличных денег, а также уменьшение скорости и издержек денежного обращения обеспечивают снижение удельного веса непроизводительного (денежного и товарного) капитала и повышение удельного веса производительного капитала.
Это приводит к расширению размеров производства и вместе с тем к увеличению массы и нормы прибыли.
Кредит служит рычагом централизации капитала, поскольку усиливает позиции крупных и эффективных производителей в их конкурентной борьбе с неэффективными производителями. Естественно, банки предоставляют кредит клиентам с устойчивым финансовым положением, кредито- и платежеспособным юридическим и физическим лицам – заемщикам. Таким образом, происходит поглощение (слияние, банкротство) неплатежеспособных, нерентабельных, неэффективных производителей, что представляет собой одну из форм централизации капитала.
Кредит активно способствует концентрации и накоплению капитала, ускоряя процесс превращения суммы прибавочной стоимости в капитал.
Кроме того, благодаря кредиту источником накопления становятся также денежные сбережения населения. Банки и другие финансовые учреждения капитализируют эти средства и предоставляют их в распоряжение прочих заемщиков. Теоретически в современной банковской системе (благодаря развитию безналичного расчета и в том числе существованию электронных денег) существует реальная возможность бесконечного переноса первоначально созданного депозита из одного банка в другой, а, следовательно, и бесконечного роста кредитов, выдаваемых кредитными организациями. На практике имеет место так называемая мультипликация депозита, т.е. цепной перенос средств из одного банка в другой и экспансия кредита.
Основными принципами кредитования являются [5, с.314]:
­ возвратность, которая означает, что деньги, полученные в кредит, должны быть возвращены, т.е. ссуда должна быть погашена;
­ срочность, т.е. необходимость возврата кредита в точно установленный срок, отраженный в кредитном договоре или заменяющем его документе;
­ платность – выражает необходимость не только возврата полученных от банковского учреждения денежных сумм, но и оплаты права на их использование в форме ссудного процента;
­ обеспеченность, т.е. обеспечение имущественных прав кредитора при возможных нарушениях заемщиком принятых на себя обязательств.
Финансовые условия предоставления кредита в значительной степени зависят не только от финансового состояния кредитора и заемщика, но и от денежно-кредитной политики центрального банка – уровня официальной процентной ставки, а также от общего состояния финансового рынка и рынка капитала.


1.2. Классификация кредитов

Существует определенная классификация кредитов в зависимости от различных факторов [вор, с.146-148].
По сроку предоставления различают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты. В практике банковской системы РФ используются краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года) кредиты.
По обеспечению кредиты могут быть обеспеченными и необеспеченными.
Обеспечение кредита может быть персональным, банковским, государственным. Обеспечение предполагает наличие того или иного залога, гарантии или его страхование (перестрахование).
Главная причина, по которой кредитные организации могут потребовать залог, – это наличие кредитного риска, т.е. невозможность или нежелание клиента погасить ссуду в срок.
Банку необходимо контролировать стоимость и качество залога, уровень его ликвидности, соотношение его рыночной стоимости с размером кредита.
В зависимости от специфики кредиторов кредиты бывают государственные, банковские, выданные небанковскими кредитными организациями, коммерческие (фирменные) и частные (предоставленные частными лицами).
Банковские кредиты, в свою очередь, могут быть прямыми и консорциональными, предоставление которых предполагает участие нескольких банков.
Консорциональные кредиты бывают клубными (число кредиторов ограниченно) и открытыми (любой банк или другой кредитор может принять участие).
В зависимости от вида дебитора кредиты классифицируются на банковские, небанковские, коммерческие (торговые) и персональные, в том числе кредиты, предоставленные домашним хозяйствам.
По направлениям использования ссуды бывают потребительскими, промышленными, на формирование оборотных средств, инвестиционные, сезонные, на устранение временных финансовых трудностей, промежуточные, на операционные с ценными бумагами, импортные, экспортные.
По способу представления различают кредиты вексельные, при помощи открытых счетов, кредитные линии, возобновляемые (револьверные), обращаемые, сезонные, консигнации и др.
В зависимости от размера ссуды бывают мелкими, средними, крупными. Их размер относителен и зависит от возможностей кредитора (соотношение размеров его уставного капитала, возможностей и конъюнктуры рынка).
В зависимости от уровня кредитного риска (вероятности невозврата кредита и процентов по нему в срок, отраженный в кредитном договоре заемщиком, по причине его неплатежеспособности) ссуды подразделяются на следующие группы:
1. Стандартные (безрисковые) ссуды, к которым относятся:
а) текущие ссуды (по ним отсутствует просроченная задолженность по выплате основного долга и не заключались дополнительные соглашения по пролонгации) независимо от обеспечения при отсутствии просроченной выплаты процентов по ним, кроме льготных текущих кредитов или кредитов инсайдерам;
б) текущие ссуды:
­ при наличии просроченной задолженности по ним до 5 календарных дней включительно;
­ с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;
­ переоформленные один раз кредиты без изменений условий договора.
2. Нестандартные ссуды, по которым существует умеренный риск их невозврата. Они включают:
а) обеспеченные кредиты:
­ текущие при наличии просроченной задолженности по процентам от 6 до 30 дней включительно;
­ с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;
­ с двумя пролонгациями без изменения условия договора или с одной пролонгацией с их изменением;
б) недостаточно обеспеченные ссуды:
­ текущие при наличии просроченной выплаты по основному долгу и процентов по ним до 5 дней включительно;
­ одноразовая пролонгация без изменений условий договора.
3. Сомнительные кредиты, по которым существует высокий уровень риска невозврата:
а) обеспеченные кредиты:
­ текущие при наличии просроченной выплаты по основному долгу и процентов по ним от 31 до 180 календарных дней;
­ пролонгация более двух раз независимо от наличия изменений в условиях договора;
б) недостаточно обеспеченные кредиты:
­ текущие при наличии просрочки по основному долгу и процентам от 6 до 30 дней включительно;
­ одноразовая пролонгация с изменением условий договора;
­ двухразовая пролонгация без изменений условий договора;
в) необеспеченные ссуды:
­ текущие кредиты при наличии просроченной выплаты по основному долгу и процентам до 5-ти дней включительно;
­ одноразовая пролонгация без изменений условий договора;
г) льготные ссуды инсайдерам с просроченной выплатой по основному долгу или по процентам до 5 дней включительно.
4. Безнадежные кредиты, вероятность возврата которых практически отсутствует, и которые фактически считаются убытками банка.
Кроме перечисленных видов кредита существуют и так называемые льготные кредиты, которые выдаются заемщикам (кроме кредитных организаций) под процентную ставку ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент предоставления кредита. Если средневзвешенная процентная ставка по данному банку или его филиалу выше официальной ставки рефинансирования, то льготной считается ссуда, предоставленная по ставке ниже средневзвешенной процентной ставки.

1.3. Статистика кредита

Статистика кредита использует различные показатели, изучающие объем, состав, структурные сдвиги, динамику, взаимосвязи и эффективность кредитных вложений [9, с.263-277].
Для характеристики объема капитальных вложений используются следующие показатели: остатки задолженности и размер выданных и погашенных ссуд (оборот по погашению и выдаче), средний размер ссуды, средний размер задолженности по кредиту, средний срок ссуды, средняя процентная ставка (доходность кредита) и др. [7, с.187].
Состав кредитных вложений изучают по целевому назначению, формам собственности, территориям, категориям заемщиков, экономическим секторам, срокам погашения, видам остатков задолженности и другим признакам.
Большое внимание статистика уделяет изучению просроченных ссуд по их объему, составу и динамике.
Для анализа и прогноза кредитных вложений статистика кредита рассматривает тенденции их изменения, интенсивность изменений кредита во времени с использованием показателей анализа ряда динамики, а также трендовых и факторных динамических моделей.
Для выявления статистических закономерностей статистика изучает взаимосвязи кредитных вложений с показателями объема производства, капитальных вложений и т.д. при помощи однофакторного и многофакторного регрессионного анализа и индексного метода. Особое внимание уделяется эффективности кредитных вложений, т.е. анализу оборачиваемости кредитов, оценке влияния отдельных факторов на изменения оборачиваемости ссуд и др.
Статистика кредита использует следующие показатели:
1. Средний размер ссуды (без учета числа оборотов за год):
, (1)
где кi - размер ссуды i-того периода,
ti – период.
2. Средний срок пользования ссудами (при условии их непрерывной оборачиваемости), т.е. время, в течение которого все ссуды оборачиваются один раз, записываются в виде
. (2)
3. Среднее число оборотов ссуд составит
, (3)
, (4)
. (5)
390 4. Средняя процентная ставка определяется по формуле:
. (6)
5. Средняя длительность пользования кредитом
, (7)
где - средние остатки кредитов,
Оп – оборот кредита по погашению,
Д – число дней в периоде.
6. Среднее число оборотов кредита ( ) определяется по формуле
. (8)
Для изучения влияния отдельных факторов на изменение средней длительности пользования кредитом строится система взаимосвязанных индексов :
. (9)
- индекс средней длительности пользования кредитом переменного состава показывает ее абсолютное и относительное изменение за счет влияния двух факторов:
1) изменения длительности пользования кредитом в отраслях,
2) структурных сдвигов в однодневном обороте (т = Оп / Д).
(10)
Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет двух факторов:
. (11)
Далее, - индекс средней длительности пользования кредитом постоянного состава – характеризует ее относительное и абсолютное изменения при изменениях длительности пользования кредитом в отраслях.
(12)
Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет снижения длительности пользования кредитом в отраслях составит
(13)
И, наконец, Iстр – индекс структурных сдвигов – показывает абсолютное и относительное изменения средней длительности пользования кредитом за счет структурных сдвигов в однодневном обороте.
(14)
Абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет структурных сдвигов в однодневном обороте
(15)
Существует ряд других показателей, позволяющих провести факторный анализ.
В качестве показателей динамики при сравнении используются цепные, базисные и среднегодовые темпы роста и прироста, коэффициенты опережения и эластичности. Изучение показателей удельного веса отдельных видов кредитных ресурсов в общем их объеме за несколько периодов позволяет установить структурные сдвиги в ресурсах, тенденции их развития.
Сравнительный анализ можно проводить в разрезе отраслей, областей, а также по коммерческим банкам.
Например, имеются следующие данные по банку (табл.1). Необходимо определить все возможные показатели.
Таблица 1
Заемщик 2006 год На 1 января 2007 г Сумма кредита за
2007г
Сумма кредита, тыс.руб. Срок, дни Просроченная задолженность, тыс.руб. Число просроченных дней
Иванов А.А. 200 60 47 5 250
Петров Н.И. 310 360 9 20 200
другие 2444 26 - - 3505

По представленным данным можно определить следующие показатели:
­ абсолютная сумма просроченной задолженности равна 47+9=56 тыс.руб.
­ относительные показатели просроченной задолженности:
? по сумме 56/ (200+310+2444)*100 = 1,89%
? по сроку (5+20)/(60+360+26)*100 = 5,6%
? по сумме и сроку (интегральный показатель просроченной задолженности): (47*5+20*9)/(60*200+310*360+2444*26)*100= 0,24%.
­ показатели динамики:
? темп роста по двум лицам:
(3505+200+250)/(2444+310+200)*100=133,9%
? темп прироста по всем лицам
133,9% - 100% = 33,9%
? абсолютный прирост:
3955 – 2954 = 1001 тыс.руб.
Сумма кредита в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 1001 тыс.руб.

2. Расчетная часть
2.1 Задание 1
Задача.
Имеются следующие выборочные данные о деятельности Российских банков за год (выборка 3%-ная механическая), млн.руб.:
Таблица 2
Выборочные данные о деятельности Российских банков за год, млн.руб.
№ банка кредиты прибыль № банка кредиты прибыль
1 10670 210 19 13175 269
2 4712 83 20 7772 257
3 4349 108 21 5869 139
4 5778 146 22 9173 241
5 7492 111 23 10229 237
6 5967 153 24 12707 282
7 4126 165 25 10527 191
8 5055 174 26 8049 276
9 10191 203 27 9617 312
10 7888 119 28 5610 177
11 9162 64 29 5742 113
12 6157 113 30 7125 170
13 6099 153 31 3475 50
14 5371 121 32 6610 171
15 9609 294 33 7122 162
16 5417 105 34 6872 250
17 11322 293 35 9055 91
18 12222 329 36 7280 201
Задание 1
Признак – кредиты.
Число групп – пять.
Решение
Для изучения суммы выделенных кредитов, пользуясь данными таблицы 2, построим интервальный ряд, характеризующий регионы по доходу бюджета. Величина интервала равна:
= , (16)
где h – величина интервала,
n – число групп,
Хmax и Xmin – максимальное и минимальное значения признака.
Отсюда путем прибавления величины интервала к минимальному уровню признака в группе получим следующие группы банков по сумме выданных кредитов (табл.3,4)
Таблица 3
Распределение банков по группам по сумме выданных кредитов
№ банка п/п кредиты № группы № банка п/п кредиты № группы
31 3475 1 5 7492 3
7 4126 20 7772
3 4349 10 7888
2 4712 26 8049
8 5055 35 9055
14 5371 11 9162
16 5417 2 22 9173
28 5610 15 9609 4
29 5742 27 9617
4 5778 9 10191
21 5869 23 10229
6 5967 25 10527
13 6099 1 10670
12 6157 17 11322 5
32 6610 18 12222
34 6872 24 12707
33 7122 19 13175
30 7125
36 7280

Таблица 4
Распределение банков по сумме выданных кредитов
№ группы Группы банков по сумме выданных кредитов Число банков
В абсолютном выражении В относительных единицах, %
1 3475-5415 6 16,67
2 5415-7355 13 36,11
3 7355-9295 7 19,44
4 9295-11235 6 16,67
5 11235-13175 4 11,11
итого 36 100

Данные группировки показывают, что 72,22% банков обеспечили выдачу кредитов на сумму до 9295 млн.руб., 88,89% - до 11235 млн.руб.
Медиана делит вариационный ряд на две равные части. В данном случае в ранжированном ряду - это 18-тый и 19-тый по порядку банки по сумме выданных кредитов 7122 и 7125 млн.руб. Медиана равна (7122+7125)/2 = 7123,5 млн.руб.
Мода – значение признака, наиболее часто встречающееся в изучаемой совокупности. Наибольшее число банков – 13 – выдали кредиты на сумму от 5417 до 7280 млн.руб.
Средняя арифметическая и среднеквадратическое отклонение далее рассчитываются в параграфе 2.3.
Средняя стоимость выданных кредитов равна 7732 млн.руб., среднеквадратическое отклонение – 2412 млн.руб.
Коэффициент вариации показывает относительную меру отклонения отдельных значений от среднеарифметической. Он рассчитывается по формуле:
(17)
Средняя величина коэффициента вариации свидетельствует о неоднородности совокупности.




На рис. 2 при дискретных значениях показаны мода и медиана. Для интервальных вариационных рядов распределения мода рассчитывается по формуле:
(18)
Модальный ряд – интервал 5415-7355 млн.руб.

Для интервальных рядов медиана рассчитывается по формуле:
(19)
В графе «Сумма накопленных частот» значение 25 (что превышает половину объема совокупности) соответствует интервалу 5415-7355 млн.руб. Для вариационного ряда:



2.2 Задание 2

Задание 2
Связь между признаками – кредиты и прибыль.

Решение
Установим наличие и характер связи между суммой выданных кредитов и прибылью банков методом аналитической группировки по данным таблицы 2.
Вначале строим рабочую таблицу (табл.5), интервалы те же.
Для установления наличия и характера связи между суммой выданных кредитов и прибылью банков строим аналитическую таблицу 6.
Таблица 5
Распределение банков по сумме выданных кредитов
№ п/п Группы банков Кол-во банков Кредиты, млн.руб. Прибыль, млн.руб.
1 3475-5415 6 3475 50
4126 165
4349 108
4712 83
5055 174
5371 121
итого 6 27088 701
2 5415-7355 13 5417 105
5610 177
5742 113
5778 146
5869 139
5967 153
6099 153
6157 113
6610 171
6872 250
7122 162
7125 170
7280 201
итого 13 81648 2053
3 7355-9295 7 7492 111
7772 257
7888 119
8049 276
9055 91
9162 64
9173 241
итого 7 58591 1159
4 9295-11235 6 9609 294
9617 312
10191 203
10229 237
10527 191
10670 210
итого 6 60843 1447
5 11235-13175 4 11322 293
12222 329
12707 282
13175 269
итого 4 49426 1173
всего 36 277596 6533
Таблица 6
Зависимость суммы выданных кредитов и прибыли банков
№ п/п Группы банков по сумме выданных кредитов Число банков Сумма кредитов, млн.руб. Прибыль, млн.руб.
всего средняя сумма всего средняя сумма
1 3475-5415 6 27088 4514,7 701 116,8
2 5415-7355 13 81648 6280,6 2053 157,9
3 7355-9295 7 58591 8370 1159 165,6
4 9295-11235 6 60843 10140,5 1447 241,2
5 11235-13175 4 49426 12356,5 1173 293,23
итого 36 277596 7711 6533 181,5

Данные таблицы 6 показывают, что с ростом суммы выданных кредитов прибыль банка увеличивается. Следовательно, между исследуемыми признаками существует положительная корреляционная зависимость.
При статистическом исследовании корреляционных связей одной из основных задач является определение их формы, т.е. построение модели связи. Если результативный признак с увеличением факторного признака равномерно возрастает или убывает, то такая зависимость является линейной.
Предположим, что между суммой выданных кредитов и прибылью существует корреляционная линейная связь, которую можно выразить уравнением прямой вида
, (18)
где у – индивидуальные значения результативного признака,
х – индивидуальные значения факторного признака,
а0,, а1- параметры уравнения прямой (уравнения регрессии),
ух – теоретическое значение результативного признака.
Факторным признаком является сумма выданных кредитов, а результативным – прибыль банка.
Для определения формы корреляционной связи необходимо вычислить параметры уравнения прямой путем решения системы нормальных уравнений вида (2). Чтобы заполнить систему нормальных уравнений фактическими данными, необходимо определить . Расчеты этих показателей представлены в таблице 7.
, (19)
где п - число наблюдений.


Таблица 7
Расчет сумм для вычисления параметров уравнения прямой по сгруппированным данным
п Средняя сумма кредита Средняя сумма прибыли ху х2 у2 уx
1 4514,7 116,8 527317 20382516,1 13642,2 108,1108
2 6280,6 157,9 991706,7 39445936,4 24932,4 147,8435
3 8370 165,6 1386072 70056900 27423,4 194,855
4 10141 241,2 2445889 102829740 58177,4 234,6913
5 12357 293,23 3623296 152683092 85983,8 284,5513
Итого 41662,3 974,73 8974281 385398185 210159 970,0518
Подставим в систему нормальных уравнений (19) фактические данные таблицы 7 и получим равенства
5а0 + 41662,3а1 = 974,73,
41662,3а0 +385398185а1 = 8974281.
Уравнение регрессии имеет вид ух=6,53+0,0225х.
В нашем уравнении регрессии параметр а1= 0,0225 показывает, что с увеличением суммы выданных кредитов на 1 млн.руб. прибыль банка возрастет на 0,0225 млн.руб.
Линейный коэффициент корреляции вычисляется по формуле (20) и применяется для измерения тесноты связи только при линейной форме связи:
. (20)
==
=
Коэффициент корреляции близок к единице, значит, связь между признаками тесная.


2.3 Задание 3

Задание 3
По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определите:
1. Ошибку выборки средней величины кредитов банков и границы, в которых будет находиться средняя величина пассивов в генеральной совокупности.
2. Ошибку выборки доли банков с величиной кредитов 7772 млн.руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля.




Тэги: статистическое изучение объема, структуры, динамики и результатов кредитной деятельности банков, сущность кредита и задачи его статистического изучения, статистика кредита



x

Уважаемый посетитель сайта!

Огромная просьба - все работы, опубликованные на сайте, использовать только в личных целях. Размещать материалы с этого сайта на других сайтах запрещено. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Эта и другие работы, размещенные на сайте allinfobest.biz доступны для скачивания абсолютно бесплатно. Также будем благодарны за пополнение коллекции вашими работами.

В целях борьбы с ботами каждая работа заархивирована в rar архив. Пароль к архиву указан ниже. Благодарим за понимание.

Пароль к архиву: 4Q3513

Я согласен с условиями использования сайта