Уважаемый посетитель сайта! На нашем сайте вы можете скачать без регистрации книги, тесты, курсовые работы, рефераты, дипломы бесплатно!

Авторизация на сайте

Забыли пароль?
Регистрация нового пользователя

Наименование предмета

Яндекс.Метрика
Вариант 8 ДОХОДНОСТЬ
Квартал (ндекс) рынка облигаций акций 1 акций 2
t mr mf m1 m2
1 5 3,1 16 6
2 0 1,8 6 10
3 12 1 15 7
4 5 4 -3 6
5 -4,6 3 -5 -9
6 -8,9 2,1 -17 -12
7 12 3,5 15 16
8 5 4 8 3
9 6 3,2 -5 9
10 4 3 -4 2
11 -3 1,9 5 -7
12 -7 3,2 14 8
13 4 1,6 9 9
14 6,5 3 -6 7
15 9 2,9 15 14
Среднее m 3,00 2,75 4,20 4,60
Дисперсия (общий риск) s2 41,3 - 104,9 65,5
Коэффициент смещения a - - 2,00 1,86
Коэффициент чувствительности b - - 0,733 0,912
Коэффициент переоцененности d - - 1,27 1,62
Рыночный риск b2s2mr - - 22,2 34,3
Собственный риск s2e - - 82,7 31,2
Коэффициент детерминации R2 - - 0,211 0,523
? ?
ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ Портфельные веса x1 x2 Левая часть Знак Правая часть
0,329 0,671 Ограничения 1,000 = 1
Ожидаемая доходность портфеля mp 4,20 4,60 4,47 >= 2,75
Риск (дисперсия доходности) портфеля sp2 - - Целевая функция 7,28 ® min

Линия рынка ценных бумаг (SML) Точка Коэффициент чувствительности b Ожидаемая доходность акции m b Среднее
1 0 2,75 0,733 4,20
2 1 3,00 0,912 4,60

Линия рынка капитала (СМL) Точка Стандартное отклонение доходности портфеля sp Ожидаемая доходность портфеля mp sp mp
1 0 2,75 7,28 4,47
2 1 2,79




Тэги: определение характеристик каждой ценной бумаги, рыночного (или систематического) риска, собственного (или несистематического) риска, сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг



x

Уважаемый посетитель сайта!

Огромная просьба - все работы, опубликованные на сайте, использовать только в личных целях. Размещать материалы с этого сайта на других сайтах запрещено. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Эта и другие работы, размещенные на сайте allinfobest.biz доступны для скачивания абсолютно бесплатно. Также будем благодарны за пополнение коллекции вашими работами.

В целях борьбы с ботами каждая работа заархивирована в rar архив. Пароль к архиву указан ниже. Благодарим за понимание.

Пароль к архиву: 4Q3519

Я согласен с условиями использования сайта